Un 12 de octubre de 1913 finalizaron las obras del Palacio Episcopal de Gaudí a manos del arquitecto madrileño Ricardo García Guereta, en el obispado de Julian de Diego y Alcolea. Fue 24 años antes cuando habían empezado las obras bajo la dirección de Antonio Gaudí, requerido por el Obispo Grau, ambos naturales de Reús.
Gaudí concibe un edificio neogótico dentro la corriente historicista, y para llevarlo a cabo se apoya en tres ideas; la idea de castillo, templo y mansión señorial. En esta morada hubiera llegado a vivir el señor Obispo y toda la administración de la Diócesis asturicense. Finalmente, el Obispo Grau muere prematuramente y las debido a las desavenencias con el cabildo, el arquitecto catalán abandona las obras en 1893. Será en el obispado de Diego y Alcolea cuando la obra concluya a manos del arquitecto Ricardo García Guereta, que por entonces lo era diocesano de León.
La misa de consagración de la capilla no fue hasta el 1 de noviembre de 1913 y tras esta, Alcolea dejó la diócesis asturicense para tomar posesión en la de Salamanca. El Obispo Alcolea fue sucedido por Senso Lázaro, hombre sencillo, humilde y poco amigo de lo ostentoso. Marcado por su nacimiento en el seno de una familia modesta, tras llegar a Astorga y encontrarse con esta maravillosa vivienda,en la que su antecesor había inaugurado ya la bellísima Capilla, se vio superado al pensar en instalar su vivienda en el Palacio y decidió quedarse con la modesta residencia situada en el seminario de Astorga. Prefirió no volver a pensar en la posibilidad de habitarlo puesto que esto contrariaba sus sentimientos más íntimos y profundos.
Desde 1962 el Palacio es sede del Museo de los Caminos, creado por el Obispo González Martín.